南宋淳祐十年庚戌（公元1250年）七月初四日午时，浙江省松阳县一户官宦人家生了个女孩，玉雪可人，其父张懋为其取名“玉娘”。凑巧的是，同一天住在同一县城的张懋的表亲沈元生家生了个男孩，取名沈佺。从时辰上来说，稍长于玉娘。张沈两家门户相当，玉娘和沈佺又年貌相匹，15岁时两家约定婚姻，以期来日缔结良缘。
张玉娘天资聪慧，又好读书，被松阳县人比作汉代班固之妹“班大家”。玉娘爱读《论语》《孟子》《孝经》《女戒》等经典，更对诗词歌赋感兴趣。尤其羡慕李清照，自谓其私淑弟子。她写过一首《如梦令·戏和李易安》：“门外车奔马骤，绣阁犹醺春酒。顿觉翠衾寒，人在枕边如旧。知否，知否？何事黄花俱瘦。”
沈佺人品端庄，勤于读书。他常到张家和玉娘谈论诗文，弹琴下棋，作画吟诗。沈佺佩服玉娘的多才多艺，不凡文采。玉娘也倾慕沈佺才情盛学，文质彬彬。二人青梅竹马，两小无猜。玉娘有两名侍女，紫娥和霜娥，也颇有才色，不同于一般人家丫环。二婢常为沈佺和玉娘鸿雁传书。
不料天有不测风云。几年后，沈佺家道中落。加之此时的南宋政权岌岌可危，国将不国，沈佺更加无意功名。张懋遂产生悔婚的念头。玉娘初心不改，派霜娥给沈佺捎去一首乐府《川上女》：“川上女，行踽踽。翠鬓湿轻云，冰肌清溽暑。霞裾琼佩动春风，兰操蘋心常似缕。却恨征途轻薄儿，笑隔山花问妾期。妾情清澈川中水，朝暮风波无改时。”表达了对沈佺的一往情深。沈佺得知后对玉娘情意弥坚，他明确“欲为佳婿，必待乘龙”，加倍发愤攻读。咸淳辛未年（1271年）进士及第，年仅22岁。不料他进京赶考途中得了伤寒，一病不起。侍从把消息传给玉娘。玉娘心中悲恸，写信给沈佺说：“生不偶于君，愿死以同穴也！”沈佺强撑病体回赠了一首诗：“隔水度仙妃，清绝雪争飞。娇花羞素质，秋月见寒辉。高情春不染，心镜尘难依。何当饮云液，共跨双鸾归。”可惜他没能挨到尽头，带着满腔的遗憾含泪而逝。临终之时，口中喃喃念着玉娘的名字。
沈佺死后，玉娘恸哭不已，矢志守节，作诗云：“中路怜长别，无因复见闻。愿将今日意，化作阳台云。”她在郁郁不乐中挨过了6年时光。宋景炎二年（公元1277年）元宵节晚，悲绝而亡，时年28岁。父母知她是为沈佺而死，征求沈家同意，把两人合葬在县城西郭枫林之野。
玉娘死后一个月，侍女紫娥、霜娥为她悲伤相继而死，连玉娘平时爱玩的鹦鹉也悲鸣而死。家人惊泣，把二婢、鹦鹉葬在一处。中座沈佺、玉娘，左冢紫娥、霜娥，右冢鹦鹉。时人称此墓群为鹦鹉冢，冢前掘有一井谓“兰雪泉”，冢后高建两楹三间“贞文祠” ，门额书有“贞文千古”四个大字。
张玉娘与沈佺的爱情悲剧凄婉哀怨非常感人，比传说中的“梁祝”还要撼人心魄。清初著名剧作家孟称舜曾为之发动捐款，在其墓后立祠祀之，并写了杂剧《张玉娘闺房三清鹦鹉墓贞文记》，使张玉娘的故事得以流传。